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如何利用国债期货做基差交易

发布时间:2019-08-14 16:23:12

如何利用国债期货做基差交易?

国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异,用式子表示如下:

基差=现券价格-期货价格*转换因子

基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化,积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差,即投资者认为基差会上涨,现券价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子的幅度,则买入现券,卖出期货,待基差如期上涨后分别平仓;做空基差,即投资者认为基差会下跌,现券价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子的幅度,则卖出现券,买入期货,待基差如期下跌后分别平仓

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